Strategie di trading: testiamo l’indicatore RSI

strategie di trading

Lo scopo delle strategie di trading è quello di ottenere un profitto dal mercato oggetto di operatività. Il web è un mare sterminato di tesi più o meno discutibili. In questi articoli tratterò l’efficacia o meno di un indicatore utilizzando un backtest.

Il backtest è l’unico mezzo per poter affermare se qualcosa funziona o meno. Non preoccuparti se non sai scrive righe di codice, lo farò io per te e ti lascerò anche lo stesso codice per giocarci autonomamente nei tuoi test.

L’indicatore RSI: come si calcola e come si interpreta

L’RSI è un oscillatore di forza relativa di W. Wilder utilizzato nell’analisi tecnica per prendere decisioni di acquisto sulla forza o di vendita sulla debolezza.

(Potrebbe interessarti: L’analisi tecnica funziona? Mini videocorso gratuito)

Si calcola in questo modo:

RSI = 100 x U/(U+D)

dove U sono le recenti sedute al rialzo e D sono le recenti sedute al ribasso.

Non importa saperlo calcolare matematicamente, qualsiasi software di analisi tecnica ti aiuterà nel tracciarlo graficamente.

Interpretazione dell’RSI

Anche il migliore dei testi di analisi tecnica, recita questa interpretazione: valori dell’indicatore a 14 periodi sotto il valore 30, sono da considerare occasioni di acquisto. Viceversa, valori dell’indicatore sopra 70 sono da considerare occasioni di vendita.

Vediamo un grafico del titolo Generali Assicurazioni e verifichiamo graficamente questa tesi.

Indicatore RSI Generali

Come puoi verificare nelle zone cerchiate, spesso conviene avere già acquistato prima della zona con valore 70, e altrettanto spesso conviene tenere perchè il trend è in piena formazione (viceversa lo short).

Ora, vado a costruirmi un indicatore che ci mostrerà a video quanto appena detto: acquisto il titolo quando l’RSI taglia al rialzo il valore 60 (quindi un pò prima) e vendo lo stesso, quando l’RSI taglia verso il basso lo stesso valore (60).

RSI Generali Buy Sell

Tutto sommato sembra una buona strategia di trading vero?

In realtà per poterlo affermare, dobbiamo fare la prova del nove. Ossia un bel backtest.

Scriverò delle semplici regole di trading e verificheremo se anche in passato, la strategia avrebbe performato. Qualora la strategia di trading venisse avvalorata, potremmo replicarla anche in futuro sul titolo Generali Assicurazioni.

Strategie di trading: la prova del nove

Automatizzando la strategia sul software Tradestation, il risultato degli ultimi 20 anni è stato il seguente:

strategia di trading su Generali
Curva dei profitti della strategia con RSI sul titolo Generali Assicurazioni

Nonostante graficamente i segnali sembravano buoni, il test ci ha smentito, e usare questo tipo di strategia sul titolo Generali risulta essere nocivo al portafoglio.

Funziona su tutti i titoli così?

Certo che no!

Qui apriamo un’importante parentesi legata alla natura dei diversi sottostanti.

Non tutti gli strumenti sono uguali

Questo è anche il segreto di un buon portafoglio: dobbiamo diversificare con strumenti non correlati tra di loro.

Per esempio, la stessa strategia di trading sul titolo Amplifon da questo risultato:

strategia di trading con RSI su Amplifon
Curva dei profitti della strategia di trading con l'RSI sul titolo Amplifon

Oppure sul titolo Azimut:

Strategia di trading su Azimut
Curva dei profitti della strategia di trading con l'RSI sul titolo Azimut

Oppure su sul future dell’oro (Gold) quotato sul mercato Comex di New York:

strategia di trading con RSI su Gold
Curva dei profitti della strategia di trading con l'RSI sul future dell'oro

È molto probabile che gli esempi su cui questa strategia di trading funziona, siano sottostanti con marcate caratteristiche trend following. In fondo, comprare sulla forza dell’RSI vuole dire proprio questo.

Mercati altamente efficienti come il future sull’indice americano S&P 500 sono, invece, caratterizzati da connotati “counter trend” (ossia conviene acquistare sulla debolezza). Infatti la nostra strategia basata sull’RSI non funzionerà:

strategia di trading RSI su S&P 500
Curva dei profitti della strategia di trading con l'RSI sul future mini S&P 500

Solo nell’ultima parte, l’indice americano ha mostrato maggiormente la sua tendenza a crescere, ma la curva dei profitti rimane comunque molto irregolare.

Sulla questione della natura dei sottostanti ci torneremo perchè è fondamentale.

Conclusioni

  • Non tutti i sottostanti sono uguali, titoli o strumenti sui quali siamo convinti che funzioni qualcosa vanno sempre e comunque testati.
  • Il segreto di un buon portafoglio è la diversificazione.
  • Gli ingredienti principali di una buona strategia di trading online sono: ricerca, test e una buona dose di interesse.
  • Principalmente, la natura di un sottostante può essere: trend following o counter trend.

 

Buon trading a tutti!

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